>>309
基本的にそれができないのがVisual C++。

実行ファイル(*.exe)は、プロジェクト(*.vcproj)から生成される。
で、プロジェクトはいくつかのソースコード(*.c)を含む。

だから、実行ファイルを得ようと思ったら、プロジェクトを作らなきゃいけない。
そこそこ新しいVC(確か2007以降だったような)なら、新規作成メニューの中にある
"既存のコードから作成"(俺英語版しか持ってないので日本語不詳)というメニューで適当な*.cファイルから
プロジェクトを作成できたような気がするが、あんま覚えていない。

コマンドラインが使えるなら、コマンドラインから直接clコマンドを叩くのが一番早いんだけど。