echo $INCLUDEの結果は　/opt/intel/mkl/10.2.1.017/include
これで大丈夫ですか？

http://www.ncsa.uiuc.edu/UserInfo/Resources/Hardware/SGIAltix/Doc/mkl10/doc/userguide.pdf
マニュアルこれです。4章のAutomating the Processでmklbars32.sh実行すればいいとあるのですが、
実行してもダメみたいで、mklbars32.sh内のソースを.bash_profileにコピペしました。