Windowsアプリで、メッセージが来るまで効率よくかつ反応よく待機するには
MsgWaitForMultipleObjectsだったかを呼び出すしかないですかね？
メッセージが来るまでただ待ちたいだけです。

これってフォームアプリから呼び出すのに特に注意事項とかありますかね？

ネイティブの世界に明るくないので問題あるのかよく分からない。
マネージドな世界だけで出来ればそれにこしたことはないんですが、ちょっと無理そうで…