>こんな感じでスレッドセーフになってるよ
>と説明してもらえると分かりやすいような。

とことん虫がいいな。甘えんぼ。
EnterCriticalSection で VCL ソースを検索してみ。
GDI リソースそのものはしっかりスレッドセーフになっている。

後、Classes.pas を GlobalNameSpace で探してごらん。
これが読み込み時ロックフリー、書き込み時排他処理を行うスレッド間調停オブジェクトになっていて
複数スレッドから同じ Form クラスを複数作成しても問題が出ないようになっている。