ファイルの階層はこんな感じです。
C:\MyLibrary　　←VC++ディレクトリ-ライブラリとインクルードの一番上で指定。
　　mylib.lib
　　lib
　　　　mylib.h　（#include <lib/mylib.h>は失敗しない）
　　　　mylib.lib　（上では区別のためにmylib2.libと書いたけど、コピーしたもの）
プロジェクト-リンカ-追加の依存ファイルで指定しても

1>LINK : fatal error LNK1104: ファイル 'lib/mylib.lib' を開くことができません。

と出ます。
./lib/mylib.libも同様にpragma でも依存ファイルの指定でも失敗しますｏｒｚ