exeなんて飾りです。エロい人にはそれがわからんのですよ。

mingwとmsysをまずインストールしましょう。
そしてchickenのwindows用binaryをCドライブ直下に解凍しましょう。
msys.batを起動しましょう。
export PATH=/c/chicken/bin:$PATHと打ち込んでPATHを設定しましょう。
作られる実行ファイルはlibchicken.dll等に依存するのでPATHを設定しないと起動しません。
vi foo.scmと打ち込んでSchemeソースを作成しましょう。
csc foo.scmと打ち込んでコンパイルしましょう。
./foo.exeと打ち込んで実行しましょう。

ttp://www.mingw.org/
ttp://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/mingw/MinGW-5.1.4.exe
ttp://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/mingw/MSYS-1.0.10.exe