叱咤激励ありがとうございます。
色々試してみて数値型から文字型に変える事自体は出来ましたが、そこから更にLPWSTR型に変える事がどうしても出来ません。
以下を実行すると謎の文字列が出てします。
別のキャスト方法も試しましたが全てコンパイルエラーになりました。
STLを使うのは今回が初めてで、ググってもUnicodeコード例に辿り着く事は出来ませんでした。
因みにUnicode専用プログラムにするためtchar.hはインクルードしていません。

int i = 123;
std::stringstream ss;
ss << i;
std::string mes = ss.str();
LPWSTR omes = (LPWSTR)(wchar_t*)mes.c_str();
MessageBoxW(0, omes, L"型変換", MB_OK);