メッシュは表示されるが割り当ててあるはずのテクスチャが
表示されない場合、まずどの辺から疑ってかかるべきですか？

SUCCEEDED( D3DXCreateTextureFromFileEx(...) )が通ってる
(＝画像を読んではいる)ところまでは確認できてます。