すいません。すごい速さで自己解決しました

D3DRS_DIFFUSEMATERIALSOURCE
などの設定がマテリアル指定になっていませんでした。
固定シェーダのライティングまわりの必要設定、サンプル系サイトからひっぱってくると
D3DRS_DIFFUSEMATERIALSOURCEとか設定していないですね・・・
マニアック設定なのかなんなのか・・

MeshView（SDKについてくるXファイル閲覧ツール）でも設定はデフォのD3DMCS_COLOR1を見るみたいですね