一つ一つのフレームは、その他のフレームのインスタンスを持ってないから現状では無理。
閉じさせるフレームのインスタンスを持たせて、それでactionPerformedでdisposeしてやれば実現できるけど・・・継承とかそこらへんの意味を見直した方がいいと思うよ。