コンパイルしたらfaslになるのは当然だよ
たぶんおまいさんがやりたいのはスクリプトをexeにしたいんだろ？
save-lisp-and-dieってのをぐぐってみな、exeにはなるw

もっと小さいサイズで作りたいならnewlispってのもある
作りかたはnewlispのマニュアルにある
そのぐらいは自分で読んでみような