findで調べてみたら
/usr/src/linux-headers-2.6.22-14/include/linux/zlib.h
にあったのでこれを取ってきたのですが・・・
するとエラーが消えたのでこれでいいのかな、と思ったのですが・・

ちゃんとsynapticなりでインストールしなきゃいけないということでしょうか。