>>131
プリコンパイル済みヘッダ絡みの問題だな、これは。
詳細はコンパイラオプション /Yu の説明を見てくれ。

今回の場合、プリコンパイル済みヘッダの使用としてstdafx.hが指定されていただろうから、
MyDialog.hを一番上に置いている場合、#include "stdafx.h"以前の内容は
全て生成済みのプリコンパイル済みヘッダに含まれていると解釈され、
実際にはコンパイルされなかった。よって識別子が未定義とのエラーが発生した。
普通なら、MyDialog.hの時点でCDialogが未定義とのエラーが出るはず。