>>238
コンソールウィンドウのウィンドウプロシージャをカスタマイズ（サブクラス化？）
しなきゃいけないんじゃないの？　あるいはコンソールウィンドウのスタイルを
変更してクローズボタンを無効化するとか。

できるかどうか知らんけど。