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Cygwin 1.5 ならあきらめろ。wchar 系関数は無効にされてる。
Cygwin 1.7 では wchar 実装中だったからもう少し動くようになってるかもしれない。

>setlocale(LC_ALL, "Japanese_Japan.932");
これってどこかから引っ張ってきたコード？
どうせ設定するなら "ja_JP.UTF-8" じゃないの？

で、そもそも論だが UTF-8 使うのに wchar 系の関数が必要か？
入出力は UTF-8 で内部では wchar_t で持つつもりなの？