すいません。
解決しました。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb197956.aspx
> XNA Framework ではランタイム D3DX Mesh を動的に読み込むことができないため、D3DX メッシュ関数、アニメーション コントローラー、
> または x ファイル メッシュ読み込みを使用する MDX アプリケーションでは、この機能のゲーム固有の実装が必要です。

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