派生クラス作るんなら派生クラス内にイベント書いてコンストラクタで入れちゃえばいいんじゃないん？

class TxxImage : public TImage
{
public:
TxxImage() : TImage() { OnClick = TxxImageClick; }
private:
TxxImageClick(TObject* Sender) { ... }
};