>正常終了じゃないのにreturnで終わってるとか。
正常終了じゃないときはreturnで終わらせてはいけないのでしょうか？

あと正常終了かどうかはどうやって判断すればいいのでしょうか？
自分の作った独自のロジックの中での正常かエラーかなんて
AfxBeginThreadの戻り値には関係ないと思うのですが、、、

それとも制御関数の中でエラーが発生してスレッドが落ちてしまった時に
AfxBeginThreadの戻り値はnullに戻らずそのままになってしまうということなのでしょうか？
ついでにそのときに画面には何もエラーが出てこないものなのでしょうか？