↓こんなのがC#側で定義出来るってこと？
[<DllImport("user32.dll",EntryPoint="SetWindowsHookEx",SetLastError=true)>] let ...

(たぶんdelegateキーワード使う)HOOKPROCの型がわからないので
実際そこでも詰まってるんだが、それがわかったとしても
SetHookの返り値をIntPtr.Zeroとどうやって比較するのかとか
わからない箇所あって、若干諦めてる

ところでF#にはいわゆるbreakやcontinueはないんですかね
for文の中でreturnするケースは手続き型の既存資産には多いと思うが
F#に移植しようと思ったら再帰等でロジックを考え直す必要があるとすると
作業コストが高い
break,last,return,continueなんかで言語仕様検索しても
それらしいのは見つからんね