>>662
SBCL Windows 版はまだ誰もが使えるような状況ではありません。
試験的なリリースですので問題を自力で解決できる人向けのものです。
Windows 版自体がまだ実験的なものですので、EXE の生成機能は非サポートです。

「ネイティブコンパイルする」 == 「.exe を生成する」というのは Lisp の世界においては成立しません。
.exe を生成するのは「スタンドアロンなバイナリ/実行形式を生成する」と呼ばれる機能です。
ネイティブコードの生成自体はもっと簡単です。プロンプトで (compile nil (lambda (x y) (+ x y))) と打つだけで
コンパイラはネイティブコードを生成できます。