glibc か libiconv サポートがある環境なら UTF-8 のエンコーディングは備わってると思うよ。
SLIME (emacs) <---> SWANK (lisp) の通信設定がデフォルトの値 iso-lating-1-unix なんじゃないかな。
iso-lating-1-unix なストリームに utf-8 の文字流し込んでエラーになってるんだと思う。

;; SLIME 側の設定 (Emacs)
(setq slime-net-coding-system 'utf-8-unix)

;; SWANK 側の設定 (CLISP)
(setq swank::*coding-system* "utf-8-unix")