-- [ example.pyw ] --------------------
#!d:/bin/Python25/python.exe
#-*- coding: sjis -*-
from Tkinter import *
f = Frame(width=500, height=500)
f.pack()
f.mainloop()
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やってみたこと
(1) python example.pyw でスクリプト実行すると問題なくTkのフレームが表示される。
(2) python setup.py py2exe でexe生成。makeエラーは特になし。
　　　exe と同じディレクトリに、MSVCR71.dll, python25.dll, w3popen.exe あり。
(3) dist/example.exe を起動すると、前述のエラー終了。exeダブルクリックでも、コマンドライン起動でも同じ。
(4) example.pyw の拡張子は .pyでもだめ。
(5) coding をutf-8 にしてもだめ。一行目のインタプリタ指定を pythonw.exe にしてもだめ。
(6) setup.py の 10行目、パラメータ指定を windows から console にしてもだめ。
(7) console アプリで、Tkinter 以外のモジュール動作はOK（os, re で確認）。
(8) windows アプリとして (7)のスクリプトをexeにして、実行すると、何も表示されないで正常終了。
(9) Tkinter 以外のモジュールインポートのサンプルと次のようなプログラム

まとめると、Tkinter を使った exe を作ると起動できない。ということみたいですが。
どうしたら解決できるんでしょうか・・・？