wget-1.9.1.tar.gz をダウンロードして /usr/src に展開。
wget-1.9.1-mingwPORT.tar.bz2 をダウンロードして適当なところに展開。
cd wget-1.9.1/mingwPORT
sh mingwPORT.sh
質問には Download? と Unarchive? にNo を答えてビルド。
本当は自動でダウンロード＆展開してビルドするはずだけどなんかうまく動いてないっぽい。