それ，Yahoo!がurllib.urlopenのデフォルトのUserAgentをブロックしてるのかも．
たしか，"Python2.2/urllib"みたいなUAだったと思う．

なので，これを書き換えてやれば上手くいくかも
外してたらすまん

req = urllib.Request("http://www.yahoo.co.jp/";)
req.add_header("User-Agent", "(何か適当なUserAgentをあらわす文字列)")
fo = urllib.urlopen(req)

こんな感じでどうよ？