とりあえず、質問するときにはBuilderのバージョンを書いてね。
それが礼儀っちゅうもん。
#include "shlobj.h"するには、
NO_WIN32_LEAN_AND_MEAN を追加しなければ、二重定義エラーがでる。
設定方法は、Builderのバージョンによりちょいと異なる。