下記のローカル環境で、リンクにセッションIDを埋め込むテストをしています。
OS WINDOWS XP HomeEdition SP2
IE 6.0
Java 5.0_08
TOMCAT 5.5

ユーザーがcookieを有効にしていないときを想定して、
サーブレットにおいて、response.encodeURLを使って、
リンクにセッションIDを埋め込もうと思っているのですが、
うまくいきません。
とりあえず、cookieが有効か無効かを確認するために
サーブレットにおいて、下記のコードを記述したところ、
結果は、それぞれ、true、falseでしたので、cookieが有効になっているようでした。
request.isRequestedSessionIdFromCookie());
request.isRequestedSessionIdFromURL());

ブラウザの設定で、[インターネットオプション]-[プライバシー]で
すべてのCookieをブロックに設定していて、テストするときは、
IEを立ち上げなおしています。
（IEを立ち上げなおして、設定を確認すると、
すべてのCookieをブロックに設定されています。）

IEのこの設定だけでは、Cookieをブロックできないのでしょうか？
Cookieをブロックするために、ローカル環境での開発において、
なにか特別な設定をする必要がありましたら、教えてください。

よろしくお願いします。