すいません自己解決しました。。。
メインフォームにKeyPreviewというプロパティがあり、これをtrueにすると
メインフォームのKeyDownでイベントを拾うことができました。

次に、というわけではないのですが、
もし知っていたら教えてほしいのですが、
同様にMouseDownイベントを拾うことはできるでしょうか？