>>18をヒントにいろいろ検索し、以下のようにすることでできるようになりました。
netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
ただし、毎回確認ダイアログがでます。署名付きスクリプトにすればいいみたいですが、よくわかりません。
ローカルのxulファイルを実行しているときは、他のローカルファイルにもアクセスできてほしいんですけど、きっとそういうわけにはいかないんでしょうね。

それで、今度はnsILocalFileオブジェクトの使い方がわかりません。XULPlanetのXPCOMリファレンスを参考にしているのですが、エラーになります。
netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
var aFile = Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);
aFile.initWithPath('example.txt'); // ここでエラー

エラー内容は次のとおりです。
Error: uncaught exception: [Exception... "Component returned failure code: 0x80520001 (NS_ERROR_FILE_UNRECOGNIZED_PATH)
[nsILocalFile.initWithPath]" nsresult: "0x80520001
(NS_ERROR_FILE_UNRECOGNIZED_PATH)" location: "JS frame :: file://localhost/Users/wada/tmp/xul/tut1.xul :: test1 :: line 218" data: no]

UNRECOGNIZED_PATHだとあるんですけど、どういう意味でしょうか。もちろんexample.txtは存在します。
教えてくんで申し訳ありませんが、アドバイスいただけないでしょうか。