String[] dt_Aray
Data dt = new Data(a, b, c)

という前提で
dt = dt_aray[0]としたいと言うことなら、無理。
インスタンスを代入できるのは、インスタンスの属するクラスか、
そのクラスの先祖クラスの変数に対してのみ。(あとインターフェイス)

DataでなくObject dtなら可能。