Sleep(INFINITE)
で質問なのですが
INFINITEで無制限待機になったスレッドを起こす方法はないのでしょうか？

javaや.NET Frameworkのスレッドメソッドだと
sleep,join,wait 状態を解除するinterruptメソッドがあるのですが・・・
linux系の一部実装だとwakeupとかかな・・・？
ともかく、これに相当するようなWin32 APIはないのでしょうか。