>>353
そのPanelの型がTMyPanelじゃなくてTPanelってオチだと予想。
意地でも継承クラス使いたくないってなら::SetWindowLong(HWND, GWL_WNDPROC,〜);のほうが楽。
コールバック関数はstaticメソッドか通常の関数である必要があるからPanelのインスタンス渡したりが面倒だけど。

VCL的には前者の方法が正当だとおもう。