パネルへのコールバック関数の設定方法でお聞きしたいのですが、

Panel->WindowProc(CallBack)

void __fastcall TForm::CallBack(Messages::TMessage & msg)
{
switch(msg.Msg)
{
case WM_LBUTTONDOWN:
ShowMessage("WM_LBUTTONDOWN\n");
break;
case WM_KEYDOWN:
ShowMessage("WM_KEYDOWN\n");
break;
default:
break;
}
}

のように設定しようとしてみましたが、うまくいきません。
ヘルプをみてもそれらしい記述はないので、困っています。
パネルへのコールバック関数はどのように指定してやればよいのでしょうか？
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。