setFocusable() だと、フォーカスを移すんじゃなくて、フォーカス可能な状態をセットするだけだからね。
やるんなら、ボタンのアクションの最後で パネルA.requestFocusInWindow() だな。

詳細は、この中のFocusSubsystemに関するリンクを嫁
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/ja/docs/ja/api/javax/swing/FocusManager.html