こちらの環境では上手く動いてるっぽいよ。OSはXP。

java version "1.6.0_02"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_02-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_02-b06, mixed mode, sharing)

気休めだけど setLocation(int, int), setSize(int, int)　とかも試してみたら？