教えて欲しいことがあります。

おいらのＰＣは
「Windows'XP」なんだけど、PC自体じゃなくて、
その中にある音楽を再生する奴
（これは　Windows Media Player　って奴です。）
についての質問なんです。
Windows Media Player　に、インターネットから
ダウンロードした曲をＣＤに入れることって
出来ないですかね？

誰か詳しい人、教えてください。（′・ω・。`）ｼｮﾎﾞｰﾝ