DirectXなどのライブラリで引数にfilename文字列を取ってファイルを
読み込む関数があると思いますが、例えばa.bmp b.bmp c.bmpという３つ
のファイルをdata.datというファイルにまとめた場合、
どうやってそのライブラリでa.bmp b.bmp c.bmpを読み込めばよいのでしょうか？

data.datを自分でメモリ上に展開して、ライブラリ側でメモリからロードできる関数を使う
と考えているのですが、そういう関数が無い場合など、他に考えられる方法はありますか？