むぅ、リンク先に習って、RichTextExクラスを作ってみましたが、
ぜんぜん変わりませんでした。

それと、KeyPressイベントでSelectionFont を設定しなおすのも
やってみましたが、変わりませんでした。

private void richTextBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionFont = richTextBox1.Font;
}
ブレイクかけて SelectionFont が Arial になっているか見たのですが、
ちゃんと MSゴシック 9 でした・・・症状が違うのかな？