Javaでエラーのダイアログの出し方を教えてください。

Dialogクラスの説明を見ても、モーダルかどうかとタイトルが
指定できるぐらいなんですが、ひょっとして、「エラーマーク
／警告マーク」とか「表示するメッセージ」とか「OK／キャンセル
ボタン」とかは、自分で部品をペタペタ貼り付けて作らないと
ダメですか？