>>466
インターネット上のショートカットというのが、拡張子urlのファイルのことなら関連付けを追加すればよい。

Internet Explorerで表示しているHTML上のハイパーリンクのことなら、
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt以下にキーを追加すればよい。
詳しくはググれ。