＞プロジェクトのプロパティ[リンカ]→[入力]→[追加の依存ファイル]設定しているファイル
＞「"C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (April 2006)\Lib\x86"」

これってフォルダじゃないのか？
ファイルの設定するところにフォルダ書いたら、そりゃエラー出るだろう。