DirectX9のウィザードで作ったプログラムなんですが、
ウインドウモードでALTキーを押したとき、メニューバーに
フォーカスが行ってしまうのを止めたいのですが、
どうすればいいんでしょうか？

いろいろ試してみたところWS_OVERLAPPEDWINDOWから、
WS_SYSMENU をはずすと、Altを押してもメニューは表示されないようですが、
ウインドウ右上の×ボタンも表示されなくなってしまいました。