Winsock2.0プログラミング読んで
ネットワークプログラミングスレのリンクに目を通して
TClientSocketがWSAAsyncSelectを使ったソケットをラップしたものだとわかってれば
普通に何でも出来るよ。

httpとかのおしゃべりをするだけなら
Indyとかの出来合いのものを使ったほうがよっぽど楽だけどね。