プロジェクトのプロパティとかでビルドの設定でMFCのDLLを使用しないとか
スタティックリンクにするとかに設定する。
使ってるVC++のバージョン書かかないと正確な方法は答えられない。

MFCならウィザードの時、DLLかスタティックか選択できなかったっけ?