こんな時はみなさんどうしてますか？
ダイアログプロシージャ内の処理で
・WM_INITDIALOG内で初期化エラーをメッセージボックスで出す
　例）設定ファイルの存在確認エラーなど
・WM_PAINT内で初期化済みのリソース(メモリデバイスコンテキストなど）
　を使用して描画。
モーダルなメッセージボックスで処理を止めてもディスパッチされるので
プロシージャにはWM_PAINTのメッセージは飛んでくるんですよ。
ここで、初期化エラーによりメモリデバイスコンテキストはまだ未初期化
なわけです。