sbcl-0.9.12-x86-win32 を基準に
src\runtime\sbcl.exe --core output\sbcl.core
で起動するよ。

Windows で SLIME 使いたいならちょっと前にでてた
http://lispuser.net/commonlisp/clisp.html
が一番てっとりばやいと思われ。SBCL on Win32 はまだ罠大杉・・・