DWebBrowserEvents2です。
(SHDocVw.WebBrowser)webBrowser.ActiveXInstance;
ってキャストしてWindowClosingハンドリングしても、
IEEventsでWindowClosingハンドリングしてもイベントがきません。
結局、タイマーで監視してDocumentがnullになったら
ウィンドウが閉じられたと判断しようかとおもいます。