string baseURL = "http://example.jp/example.xml";
DataSet myDataSet = new DataSet();
myDataSet.ReadXml(baseURL);

のようにやれば http で xml をデータセットに展開する事ができますが、
この HTTP の通信を proxy 経由で行なう方法がわかりません。

明示的に proxy を通過させるにはどのようなメソッドを使えばよい
でしょうか？

アドバイスよろしくお願いします。