肝心なところを書き忘れてました。
VS2003 からインポートしたWIN32コンソールアプリでは
WIN32, _DEBUG, _CONSOLE が定義されてました。
コンパイルスイッチで明示的に。

１）コンパイラが自分で
２）コンパイルスイッチで
　　（プロジェクト作るときにデフォで勝手に指定されるもの）
３）どっかのヘッダファイルで

の区別がわかんないんですよね。