自己レスです

Reflector.NETを使ってちょっとのぞいてみたところ、File.SetAttributesは、
kernel32.dllの SetFileAttributesをほとんどそのまま呼び出しているようです。

んで、SetFileAttributesを検索してみたところ、MSDNのリファレンスが引っかかりました。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/library/default.asp?url=/japan/msdn/library/ja/jpfileio/html/_win32_setfileattributes.asp
にこのような記述がありました。ちょっとこの方法をやってみようと思います。


いくつかの属性は、SetFileAttributes 関数を呼び出しても設定できません。次の表は、それらの属性を設定する方法を示します。
FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED ファイルの圧縮状態を設定するには、FSCTL_SET_COMPRESSION の動作を指定して DeviceIoControl 関数を使ってください。