HtmlDocumentにSetAttributeなんてないが。
つかVS2005使ってないの？

まずHtmlDocument.Allを調べる。するとHtmlElementCollection型のインスタンスが返ってくると言うことが分かる。
HtmlElementCollectionのItemプロパティを調べる。
で、ここでC#の一般常識：Itemって名前の"引数をとるプロパティ"は、普通C#ではインデクサで表現する。
インデクサの使い方を調べる。
改めてHtmlElementCollection.Itemプロパティを見てみる。

と言う風に順番に解決してけ。